Ingénieur Quantitatif Risques DE CREDIT VALIDATION DES MODELES ET STRESS TESTING

ingenieur quantitatif risque de credit - validation des modeles et stress testing f/h   la direction des risques groupe (drg) pilote le dispositif de maîtrise des risques du groupe. elle veille à sa cohérence et à son efficacité. au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « risques » du groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle assure un suivi des risques du groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du groupe. rattachée au directeur général et à vocation transversale, elle compte 170 collaborateurs. la directrice des risques est membre du comex. la direction est en charge : - du pilotage transverse des risques : analyse et avis sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales, règlementation prudentielle - du suivi des risques financiers : analyse financière ingénierie financière - du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur - du pilotage des risques dans les directions régionales - du pilotage des comités d'engagements - de la sécurité des si. missions et activités principales le poste est rattaché au responsable du service risques alm et validation, au sein du département pilotage transverse des risques. le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle. -    les modèles internes (notations, pd et lgd) : .    calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres; .    analyses de la robustesse et des backtests ;  . réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts : o    scénarios de stress établis en lien avec les experts ; o    outils internes de calibration (simulations monte-carlo par rating, migrations selon modèles économétriques) . -    la poursuite des développements des outils internes et de leur exploitation : .    outils de mesure du risque de crédit (notamment ajustement de granularité de gordy, var monte-carlo, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres)

profil attendu le recrutement à la caisse des dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. expérience de 5 ans ou plus ; ecole d'ingénieurs ou master à dominante mathématique et statistique excellente maîtrise des statistiques et techniques de modélisation, compétences quantitatives avérées dans le domaine du risque de crédit (scoring, statistiques, simulations monte-carlo, méthodes bayésiennes), appétence sur les sujets data sciences et machine learning connaissance de l'environnement et des textes réglementaires (bâle ii / bâle iii), sensibilité à la gestion des risques de modèles (mrm) maîtrise des logiciels statistiques (sas, matlab, python, r,…) excellentes qualités rédactionnelles le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d'expertise, en particulier sur le cadre d'utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. le candidat doit faire preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. le candidat devra être à l'aise autant dans le rôle de challenger des modèles que de développeur. une vision globale et synthétique est également attendue afin d'assurer la cohérence et la complétude du dispositif crédit, sur un champs d'intervention qui est très large.